La gestión del riesgo se ha convertido en uno de los objetivos fundamentales del nuevo esquema de supervisión de la banca europea. El mecanismo único de supervisión (SSM) de la UE ha puesto en marcha los test de estrés -o Supervisory Review and Evaluation Process (SREP) por sus siglas en inglés- dirigidos por la Autoridad Bancaria Europea (EBA) y el Banco Central Europeo (ECB). A principios de 2016, el Banco Central Europeo anunció sus cinco prioridades para 2016: el modelo de negocio y las amenazas sobre la rentabilidad; el riesgo crediticio; la adecuación de capital; la gestión del riesgo y la calidad de los datos y la liquidez. La consultora McKinsey acaba de adelantar las conclusiones de un informe sobre como este nuevo esquema de supervisión única está afectando al sector bancario en el continente.
El primer SREP se llevó a cabo en 2015 y los supervisores han comunicado ya a los bancos las conclusiones. Una cuestión importante es darse cuenta del cambio de paradigma que ésto supone. Hasta ahora, los análisis se llevaban a cabo por las distintas autoridades nacionales, lo que hacía difícil establecer comparaciones seguras entre la fortaleza de distintas firmas. Con el nuevo esquema global, que abarca a los 129 bancos más grandes de la UE, que gestionan el 82% de los fondos europeos, los bancos tienen mucho más fácil comparar su nivel de estabilidad con los competidores principales.
Muchos bancos, afirman en McKinsey, podrían considerar los resultados de la revisión de 2015 como un éxito. Pero tendrían que recoocer que ese primer examen tenía un foco limitado, por tratarse de la primera cata sobre la salud del sector dentro de un esquema de revisión totalmente nuevo. El primer análisis del SREP en 2015 puso ciertos asuntos – particularmente la exposición al riesgo, el nivel de gobernanza y la ciberseguridad- en el punto de mira, pero se trataba solo de un test inicial para poner el proceso en marcha. Los siguientes, empezando por el de este mismo 2016, serán más exigentes y, para empezar, la liquidez y la capitalización se examinarán con mucho mayor exigencia.
Algunos procesos claves del funcionamiento de la bana, como la toma como la planificacióne estratégica y de capital y la toma de decisiones diarias tendrán que mostrar un nivel de integración mucho mayor con los procesos de gestión de riesgo. Y esta última, la gestión de riesgos, será la pieza capital para obtener un buen resultado en los futuros test de estrés.
Para saber más sobre el panorama al que se enfrenta la banca europea se puede leer esta interesante pieza de McKinsey (The future of bank risk management).
